如果陪玩骗钱后失踪，报警后警方会根据《刑法》和《治安管理处罚法》的相关规定进行调查。警方会尽力追查犯罪嫌疑人的行踪，搜集证据，并根据涉案金额和情节严重程度，决定是否立案侦查。若构成诈骗罪，警方将依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。因此，及时报警是维护自身权益的重要步骤。
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报警后，若警方未能立即找到嫌疑人，你可采取以下措施：一是保持与警方的联系，及时提供新的线索；二是积极配合警方调查，协助搜集证据；三是若财物未归还，可根据警方建议或律师意见，准备相关材料，适时提起民事诉讼，要求对方归还被骗财物或赔偿损失。
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从法律角度，确保权益得到保障可做到以下几点：一是及时报警，让警方介入调查；二是保存好与陪玩的聊天记录、转账记录等证据，以备后续使用；三是咨询专业律师，了解自身权益和可能的法律途径；四是若财物未归还，依法提起民事诉讼，要求对方赔偿损失。